Ausgewählte Publikationen
Die Lehrstühle für Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung betreiben Forschung sowohl auf wahrscheinlichkeitstheoretisch-ökonometrischen Gebieten als auch durch empirische Analysen allgemeiner wirtschaftswissenschaftlicher Fragestellungen. Die Forschungsergebnisse werden in führenden internationalen Fachzeitschriften publiziert. Einen thematischen Überblick gibt die folgende Liste ausgewählter Veröffentlichungen.Mark Trede
- Hierarchies of Archimedean copulas. Quantitative Finance (2010).
- Identifying multiple outliers in heavy-tailed distributions with an application to market crashes. Journal of Empirical Finance (2008).
- Local versus global assessment of mobility. International Economic Review (2003).
- Tails of Lorenz curves. Journal of Econometrics (2002).
- Detaillierte Publikationsliste
Bernd Wilfling
- Identification of speculative bubbles using state-space models with Markov-switching. Journal of Banking and Finance (2011).
- Volatility regime-switching in European exchange rates prior to monetary unification. Journal of International Money and Finance (2009).
- Markov-switching in target stocks during takeover bids. Journal of Empirical Finance (2009).
- Lorenz-ordering of generalized beta-II income distributions. Journal of Econometrics (1996).
- Detaillierte Publikationsliste
Ergebnisse aus den aktuellen Forschungsgebieten werden regelmäßig auf nationalen und internationalen Konferenzen präsentiert.
Diese Seite:
