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Mark Trede

1. Monographien

  1. Finanzmarktstatistik,
    Springer, 2006, mit Friedrich Schmid.
  2. Statistische Messung von Einkommensmobilität,
    Vandenhoeck & Ruprecht, 1997.

2. Zeitschriften

  1. "Do Stock Returns have an Archimedean Copula?", erscheint in: Journal of Applied Statistics, 2013, mit Cornelia Savu.
  2. "Speculative bubbles in recent oil price dynamics: Evidence from a Bayesian Markov-switching state-space approach", Energy Economics 36: 491-502, 2013, mit Marc Lammerding, Patrick Stephan und Bernd Wilfling.
  3. "The Dynamics of Brand Equity: A Hedonic  Regression Approach to the Laser Printer Market", Journal of the Operational Research Society 63: 1351-1362, 2012, mit Ludwig von Auer.
  4. "A Continuous-Time Model of Income Dynamics", Journal of Income Distribution 20: 104-116, 2011, mit Thorsten Heimann.
  5. "Estimating the Degree of Interventionist Policies in the Run-up to EMU", Applied Economics 43: 207-218, 2011, mit David Sondermann und Bernd Wilfling.
  6. "High-frequency Index Returns: The Stylized Facts Revised", Empirical Economics Letters 9: 145-156, 2010, mit Wing Lon Ng.
  7. "Hierarchies of Archimedean Copulas", Quantitative Finance 10: 295-304, 2010, mit Cornelia Savu.
  8. "Approximate Value-at-Risk Calculation for Heterogeneous Loan Portfolios: Possible Enhancements of the Basel II Methodology", Journal of Financial Stability 5: 374-392, 2009, mit Natalia Puzanova und Sikandar Siddiqui.
  9. "Ziffernanalyse und Chi-Quadrat-Anpassungstest in der steuerlichen Anwendung: Probleme bei Verletzung der Unabhängigkeitsannahme und Lösungsvorschläge", DBW 69: 701-716, 2009, mit Robert Ullmann und Christoph Watrin.
  10. "Identifying Multiple Outliers in Heavy-Tailed Distributions with an Application to Market Crashes", Journal of Empirical Finance 15: 700-713, 2008, mit Christian Schluter.
  11. "Intertemporal Consistency of Predictors of Business Administration Students' Performance in Economics Courses: Bootstrapping a Structural Equation Model", Journal of the Academy of Business Education 9: 72-88, 2008 mit Ansgar Richter.
  12. "Goodness-of-fit Tests for Parametric Families of Archimedean Copulas", Quantitative Finance, 8: 109-116, 2008, mit Cornelia Savu.
  13. "A Note on Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle", Finance Research Letters, 4: 127-136, 2007, mit Thomas Langer und Stefan Zeisberger.
  14. "Estimating Exchange Rate Dynamics with Diffusion Processes: An Application to Greek EMU Data", Empirical Economics, 33:23-39, 2007, mit Bernd Wilfling.
  15. "Taxation of Labour and Capital Income in an OLG Model with Home Production and Endogenous Fertility", International Journal of Global Environmental Issues, 4: 73-88, 2004, mit Burkhard Heer.
  16. "Local versus Global Assessment of Mobility", International Economic Review, 44: 1313-1335, 2003, mit Christian Schluter.
  17. "Efficiency and Distribution Effects of a Revenue-neutral Income Tax Reform in Germany", Journal of Macroeconomics, 25: 87-107, 2003, mit Burkhard Heer.
  18. "Tails of Lorenz Curves", Journal of Econometrics, 109: 151-166, 2002, mit Christian Schluter.
  19. "Statistical Inference for Inequality and Poverty Measurement with Dependent Data", International Economic Review, 43: 185-200, 2002, mit Christian Schluter
  20. "Bootstrapping Inequality Measures under the Null Hypothesis: Is it worth the effort?", Journal of Economics, suppl. 9: 261-281, 2002.
  21. "Simple Tests for Peakedness, Fat Tails and Leptokurtosis Based on Quantiles", Computational Statistics and Data Analysis, 43: 1-12, 2002, mit Friedrich Schmid.
  22. "Comparing Income Mobility in Germany and the US using Generalized Entropy Mobility Measures", Review of Economics and Statistics, 83: 551-559, 2001, mit Esfandiar Maasoumi.
  23. "Stochastic Dominance in German Asset Returns: Empirical Evidence from the 1990s", Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 220: 315-326, 2000, mit Friedrich Schmid.
  24. "Länder oder Branchen? Zur Diversifikation von Portfolios", Finanzmarkt und Portfolio Management 14: 24-33, 2000, mit  Andreas Stich.
  25. "On the Use of Projection Methods in the Computation of OLG Models", Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 220: 32-47, 2000, mit Burkhard Heer.
  26. "Statistical Inference for Measures of Income Mobility", Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 218: 473-490, 1999.
  27. "How did the German Government Parties Succeed in Stabilizing Cyclical Fluctuations?", Finanzarchiv 55: 1-24, 1998, mit Burkhard Heer.
  28. "Kontrollgruppeneinflüsse im Direktmarketing - Auswirkungen auf Werbewirkungsmessung und Kundensegmentation", Marketing, Zeitschrift für Forschung und Praxis 20: 91-97, 1998, mit Wolfgang Barth.
  29. "Schätzung von Sterbewahrscheinlichkeiten unter Berücksichtigung stochastischer Abhängigkeiten", Allgemeines Statistisches Archiv 82: 162-177, 1998.
  30. "The Age-Profile of Earnings Mobility: Statistical Inference of Conditional Kernel Density Estimates", Journal of Applied Econometrics, 13: 397-409, 1998.
  31. "A Kolmogorov-Type Test for Second Order Stochastic Dominance", Statistics and Probability Letters, 37: 183-193, 1998, mit Friedrich Schmid.
  32. "Making Mobility Visible: A Graphical Device", Economics Letters 59: 77-82, 1998.
  33. "The Effect of Option Trading at the DTB on the Underlying Stocks' Return Variance", Empirical Economics, 22: 233-245, 1997, mit Burkhard Heer und Mark Wahrenburg.
  34. "An L1-Variant of the Cramer-von Mises Test", Statistics and Probability Letters, 26: 91-96, 1996, mit Friedrich Schmid.
  35. "Evaluating Parametric Income Distribution Models", Allgemeines Statistisches Archiv 80: 285-298, 1996, mit Klaus Brachmann und Andreas Stich.
  36. "Testing for First Order Stochastic Dominance in Either Direction", Computational Statistics, 11:165-173, 1996, mit Friedrich Schmid.
  37. "Testing for First Order Stochastic Dominance: A New Distribution Free Test", The Statistician, 45: 371-380, 1996, mit Friedrich Schmid.
  38. "A Distribution Free Test for the Two Sample Problem for General Alternatives", Computational Statistics and Data Analysis, 20: 409-419, 1995, mit Friedrich Schmid.

3. Sonstige

  1. "Nichtkooperative Differenzialspiele in der Ökonomie", WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 35: 14-18, 2006, mit Burkhard Heer.
  2. "Produkt- und zielgruppenspezifische Ertragspotenzialrechnungen: Konzeptionen und Implikationen für das Marketing im Girogeschäft", Bank-Archiv, 50: 97-105, 2002, mit Wolfgang Barth.
  3. "Einkommensmobilität", Forum der Bundesstatistik 32: 89-109, 1998, Statistisches Bundesamt (Hrsg).
  4. "Nonparametric Tests for Second Order Stochastic Dominance from Paired Observations: Theory and Empirical Application", in: Wirtschafts- und Sozialstatistik heute: Theorie und Praxis, Festschrift für Walter Krug, hrsg. von Peter von der Lippe, Norbert Rehm, Heinrich Strecker, Rolf Wiegert, S. 31-46, 1997, mit Friedrich Schmid.
  5. Nonparametric Inference for Second Order Stochastic Dominance, Discussion Papers in Statistics and Econometrics, No. 02/96 February 1996, mit Friedrich Schmid.
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