Doktorandenstudium

Die folgenden Veranstaltungen werden regelmäßig für Doktoranden angeboten:

  • Oberseminar Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung 
  • Econometrics PhD: Die folgenden ökonometrischen Schätzmethoden werden ausführlich behandelt: Maximum likelihood; Instrumentvariablen; GMM; indirekte Inferenz; Bootstrapping. Zum einen werden die Methoden theoretisch hergeleitet, zum anderen werden sie (in der Programmiersprache R) zur praktischen Schätzung vieler statistischer Modelle eingesetzt.
  • Ferner gibt es in unregelmäßiger Taktung weitere Methoden-Veranstaltungen für Doktoranden (z.B. Paneldaten, multivariate Zeitreihenanalyse, Bayesianische Statistik und MCMC, stochastische dynamische Optimierung).